Динамика финансового рынка зависит от ожиданий инвесторов, которые во многом определяются экономическими и политическими событиями. Для формирования инвестиционных стратегий важно понимать, какие события, описанные в новостях, могут повлиять на изменение стоимости активов. Цель работы заключается в определении тематик политических новостей, оказывающих влияние на доходность акций российский компаний, и сравнении прогностической способности новостей из российских и иностранных источников. Исследуется связь между политическими новостями о России, полученными из отечественного («Интерфакс») и зарубежного («New York Times») источников, и доходностью акций 193 российских компаний в период с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2023 года. Определено по 30 политических словарей из каждого источника по отдельности с помощью модели латентного размещения Дирихле, а также указаны различия в выделенных политических тематиках. Выявлено, что политические словари из зарубежного источника улучшают прогнозы доходности акций 142 российских компаний, из отечественного – 146. Следовательно, модели с использованием политических новостей из отечественного источника позволяют получить более высокое качество прогноза доходности акций. В то же время качество моделей, которые учитывают политические словари из двух источников, выше, чем моделей, которые учитывают новости только из одного источника. На основании полученных результатов было показано, что учет политических новостей помогает инвесторам формировать портфели акций с более высокой доходностью
Ключевые слова
политические новости, российский фондовый рынок, отечественные и зарубежные СМИ, латентное размещение Дирихле, сравнительный анализ